Microeconometrics Using Stata, Revised Edition が激しく便利すぎる件

Microeconometrics Using Stata : Cameron & Trivedi

Stataを使って実証分析を実際に行って行く段階で非常に役立つテキスト。辞書としても有用。


1. Stata basics　2. Data management and graphics
でStataの基本的なコードをおさらい出来る。散布図を作ったり、基本統計量を作成したり、ループやグローバルマクロなど。


2 以降は
OLSやGLS、GMM、パネルなどLinear regressionから始まり、BootstrapやML、Discrete choice と基本的な分野があらかた網羅されている。また検定についても章を割いている。

基本的な構成は各章、理論の”簡単な”おさらい→ Stataの文法 → 推計結果の数値例 となっていて非常に簡潔。 Stataにはhelpコマンドでコードの説明が出てくるがそれよりも分かりやすいし、何より実際の数値例とコードも書いてあるので理解が進みやすい。（っていうかStataのヘルプって分かりにくくね？？ Nested logitのhelpとか結構謎だったんだけどｗ）


注意すべきは
理論のテキストではないという事だ。理論の”簡単な”おさらいは各章設けられているが初見の計量手法をここを読んで学ぶことは殆ど出来ない。あくまでも学んだ計量手法を実際に運用する際に非常に役立つテキストという事だ。


合わせて読みたい
のはやっぱりWooldridgeだろうか。ちょうどレベルも似たような感じで相性がいい様に感じる。Wooldrigeは2nd editionで大幅に増量していて新しく買うなら２ndを強くオススメします。