2011年10月19日水曜日
Microeconometrics Using Stata, Revised Edition が激しく便利すぎる件
Microeconometrics Using Stata : Cameron & Trivedi
Stataを使って実証分析を実際に行って行く段階で非常に役立つテキスト。辞書としても有用。
1. Stata basics 2. Data management and graphics
でStataの基本的なコードをおさらい出来る。散布図を作ったり、基本統計量を作成したり、ループやグローバルマクロなど。
2 以降は
OLSやGLS、GMM、パネルなどLinear regressionから始まり、BootstrapやML、Discrete choice と基本的な分野があらかた網羅されている。また検定についても章を割いている。
基本的な構成は各章、理論の”簡単な”おさらい→ Stataの文法 → 推計結果の数値例 となっていて非常に簡潔。 Stataにはhelpコマンドでコードの説明が出てくるがそれよりも分かりやすいし、何より実際の数値例とコードも書いてあるので理解が進みやすい。(っていうかStataのヘルプって分かりにくくね?? Nested logitのhelpとか結構謎だったんだけどw)
注意すべきは
理論のテキストではないという事だ。理論の”簡単な”おさらいは各章設けられているが初見の計量手法をここを読んで学ぶことは殆ど出来ない。あくまでも学んだ計量手法を実際に運用する際に非常に役立つテキストという事だ。
合わせて読みたい
のはやっぱりWooldridgeだろうか。ちょうどレベルも似たような感じで相性がいい様に感じる。Wooldrigeは2nd editionで大幅に増量していて新しく買うなら2ndを強くオススメします。
ラベル:
econometrics,
empirical
2011年9月15日木曜日
基本的なデータセットへのリンク集
前回はリンク集のリンク集を作りました。
今回はそれぞれのデータセットから代表的なものを具体的に紹介します。
■Penn World Table
PPP調整済みGDPのデータはココを参照されることが多いです。
一人当たり所得の国際比較などを行うときに必要になります。
■Source OECD
OECD諸国のマクロデータが入手できます。World Development Indicatorよりも詳細に情報が手に入るそうです。
■OECD StatExtracts
GDPや貿易などOECD諸国の基本的なデータが入手できます。SourceOECDとあわせてどうぞ。
■Barro-Lee Educational Attainment Dataset
教育、人的資本蓄積に関するデータとして広く参照されるデータセットです。
■World Bank dataset
国、トピック、指標ごとにデータセットを検索できます。
■World Tables Dataset Guide
上とあわせて参考。こんなのが手に入るらしいです↓
Dataset Variables
Dataset variables, and variable categories (in order of appearance on Country Pages) are as follows:
■The PRS Group Database
Political Risk Service と International Country Risk Guideのデータが入手できます。
クロスカントリーで政治的な安定度などの指標を手に入れることが出来ます。
■Global Price and Income History Group
1600年代などかな〜り昔のクロスカントリーのデータが入手できるようです。
取り敢えず今日はこんくらいで。
2011年9月13日火曜日
実証に役立つデータセットへのリンク集:日本のマイクロデータ編
前回に引き続きデータセットへのリンクを紹介します。
今回は、日本のマイクロデータに関するリンクをまとめます。
■東京大学社会科学研究所社会調査データ(SSJDAアーカイブ)
今回は、日本のマイクロデータに関するリンクをまとめます。
■東京大学社会科学研究所社会調査データ(SSJDAアーカイブ)
核種調査機関から寄贈された調査データを実証に使える形でアーカイブしています。通常、調査機関などがアンケートを実施する場合、分析が達成されるとデータが破棄されることがありますが、そうしたデータの寄贈を募り研究に役立てているそうです。
学部生のアクセスは一部制限。
■一橋大学 経済研究所 社会科学統計情報センター
住宅統計調査、就業構造基本調査、社会生活基本調査、全国消費実態調査の個票データを匿名化したうえで提供しています。
学部生のアクセスは一部制限。
■家計経済研究所「消費生活に関するパネル調査」
若年女性の生活実態を把握するためのパネルデータセット。3000人を追跡調査。1993、1997,2007と長い期間に渡り追跡調査が行われているのでパネル分析を行う上で有益。
学部生は使用できません。教員、院生は可能。シンクタンク研究員は一部制限。
■慶應義塾家計パネル調査
2004年から毎年全国4000世帯、約7000人を対象にしたパネルデータ。
前述のデータと違い男女ともにデータが使える点が利点。
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実証分析を実際に進めていく上でStataは非常に便利です。
Introductionにはこちらのテキストが非常におすすめです。参考までに。
実証に役立つデータセットへのリンク集のリンク集
実証研究をしていく上で悩ましいのはデータセットの入手です。
ここでは、実証分析を進めていく上で比較的よく使われるデータセットのリンク集を紹介します。
多くは国連や世銀、IMF、著名な研究者が公表しているフリーのデータセットですが、使う場合はきちん使用権限を確認し、リファーも忘れないようにしましょう。
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■東京大学 戸堂康之先生HPのリンク集
との事。入っているデータは以下。
より詳細に知りたい場合はこちらのpaperを参照の事。
との事。ちなみにリンク先のRIETIには他にも便利なデータセットが掲載されています。
ここでは、実証分析を進めていく上で比較的よく使われるデータセットのリンク集を紹介します。
多くは国連や世銀、IMF、著名な研究者が公表しているフリーのデータセットですが、使う場合はきちん使用権限を確認し、リファーも忘れないようにしましょう。
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■東京大学 戸堂康之先生HPのリンク集
世銀やOECDなどの代表的なデータセットへのリンクが掲載されています。また、貧困・国際経済・経済成長に関するリンクも豊富です。基本的にクロスカントリーのデータセットが中心。非常に便利。公表されているデータを使う分には必要十分か?
■京都大学 遊喜一洋先生HPのリンク集
戸堂先生に引き続きクロスカントリーのデータセットは経済成長・発展に関するものが多いですが、日本国内の代表的なデータセットに関するリンクも豊富です。GDPや雇用、家計調査、物価など。
以上2つのリンク先から代表的なデータセットの殆どにアクセス出来ると思います。
以上2つのリンク先から代表的なデータセットの殆どにアクセス出来ると思います。
■ Harvard R.Barro のHPデータセットリンク集
マクロ経済指標のパネルデータセットやEconomic disasterに関するデータセットなどが入手出来ます。
■Barro-Lee Educational Attainment Dataset
実証では『人的資本』をよく説明変数に使いますが代表的なデータがこちらです。平均修学年数や初等・中等・高等教育を受けた人の割合などがクロスカントリーで入手できます。
The Barro-Lee Data set (2011) extends our previous estimates from 1950 to 2010, and provide more, improved data disaggregated by sex and and by 5-yearage intervals. It provides educational attainment data for 146 countries in 5-year intervals from 1950 to 2010. It also provides information about the distribution of educational attainment of the adult population over age 15 and over age 25 by sex at seven levels of schooling— no formal education, incomplete primary, complete primary, lower secondary, upper secondary, incomplete tertiary, and complete tertiary. Average years of schooling at all levels—primary, secondary, and tertiary—are also measured for each country and for regions in the world.
との事。入っているデータは以下。
The full dataset contains the following variables:
Variable Description BLcode Barro-Lee Country Code WBcode World Bank Country Code region_code Region Code country Country Name year Year sex Sex agefrom Starting Age ageto Finishing Age lu Percentage of No Schooling Attained in Pop. lp Percentage of Primary Schooling Attained in Pop. lpc Percentage of Complete Primary Schooling Attained in Pop. ls Percentage of Secondary Schooling Attained in Pop. lsc Percentage of Complete Secondary Schooling Attained in Pop. lh Percentage of Tertiary Schooling Attained in Pop. lhc Percentage of Complete Tertiary Schooling Attained in Pop. yr_sch Average Years of Schooling Attained yr_sch_pri Average Years of Primary Schooling Attained yr_sch_sec Average Years of Secondary Schooling Attained yr_sch_ter Average Years of Tertirary Schooling Attained pop Population pop15 Total Population over 15pop25 Total Population over 25
より詳細に知りたい場合はこちらのpaperを参照の事。
■Oxford Markus Everhardt の開発・貧困に関する膨大なリンク集
開発経済学はなんといってもデータが重要になってきますが、このリンク集のデカさは圧巻。
参考までに My Top 10 Data links and Tools に含まれているデータは以下のようになります。
As of 13th April 2011, these are my personal favourites:
- Stata tool wbopendata which allows you to download entire 'topics' of data from the World Bank's archives. My littledo-file helps you to transform these into Stata long format (so that we can carry out panel empirics).
- Easy-to-use geo-spatial data (including a GDP measure!) from the G-Econ research project at Yale University.
- The latest World Bank World Development Report Conflict, Security and Development comes with a comprehensivedata file covering a wide range of sources.
- UN ComtradeTools and Stata: Stata Daily blog suggests easy way of getting trade data (using UN ComtradTools) into Stata. See also my simple Stata 10 do-file with additional information.
- The Penn World Table (PWT) data compiled by the Center for International Comparison at UPenn (for the last time with version 7!) is still one of the standard resources for development economists.
- The World Bank Wealth of Nations dataset provides country-level data on comprehensive wealth, adjusted net saving and non-renewable resource rents indicators.
- The GTAP group at Purdue's AgEcon Department not only provides resources and tools for trade analysis but also free data on FDI, migration, CO2...
- The disaggregated ACLED (Armed Conflict Location and Events Dataset), compiled by the Centre for the Study of Civil War (CSCW) at the Peace Research Institute Oslo (PRIO).
- 'The' Data blog developmentdata.org by Gunilla Petterson at Sussex University.
- Another excellent data blog DEVECONDATA by Masayuki Kudamatsu at IIES (Stockholm University)
こちらは @pta277 さんに教えて頂きました。ありがとうございます。
■JIPデータベース(Japan Industrial Productivity Dataset)
日本の経済成長と産業構造を分析する上での基本資料。少なくともJIP2006段階で
日本経済全体について108セクター[PDF:125KB]という詳細な産業別に、全要素生産性を推計するために必要な、資産別資本ストックと資本コスト、属性別(男女別・学歴別・年齢別等)労働投入、総生産と中間投入、などの年次データ(1970-2002年をカバー)と、貿易・規制緩和指標などに関する付帯表から構成されている。
との事。ちなみにリンク先のRIETIには他にも便利なデータセットが掲載されています。
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今回はリンク集のリンク集という事で更新しました。
まだまだ沢山ありますが取り敢えず基本的なものが揃っているようにも思われます。随時更新して行くと思います。
今回はリンク集のリンク集でしたが、次回はここで取り上げられたものの中から個別に重要なデータセットを取り上げて紹介したいと思います。
ラベル:
data,
Economic Growth,
empirical
2011年8月24日水曜日
【研究メモ】制度のproxy
Sambit(Journal of Comparative Economics, 2009) Unbundled institutions, human capital and growth
実証上institutionsのproxyに何を使うかが簡潔にまとめられていたのでメモ。
Rodrik(2005)ではinstitutionsを4つに分類している。
実証上institutionsのproxyに何を使うかが簡潔にまとめられていたのでメモ。
Rodrik(2005)ではinstitutionsを4つに分類している。
- market creating
- market regulating
- market stabilising
- market legitimising
Rodrikの分類に従い、それぞれに代理変数を立てて実証を行っている。
■Market creating
- 何?:財産権保護、契約履行を担保する制度。
- proxy: the ICRG law and order index
Market Creatingの要素は protecting property rights と enforcing contract の2つ。
先行研究でmarket creatingのproxyに採用されていたものは4つある。
- law index of Rodrik et al.(2004)
- expropriation risk of Acemoglu et al.(2001)
- executive constraint of Acemoglu and Johnson(2005) → property right institution
- legal formalism index of Acemoglu and Johnson(2005) → contracting institutions
ICRGを使う理由は
- 入手可能なデータの期間が長い(動学パネルにつかいたい)
- Contracting institutions の proxy が十分な長さを持ったパネルでみつからなかった
契約履行を担保する制度のproxyとして望ましいのは、契約履行させることに関わる費用である。
Acemoglu and Johnson(2005)では legal formalism を使っているがこれはパネルでは手に入らない。
ICRGはパネルで手に入り、かつ property rights と contract いずれも含んでいる指標。
本当は、それぞれ分けてproxyをたてたいが。
■Market regulating
- 何?:市場の失敗を防ぎ、持続的な経済成長を促進するような制度
- proxy : Gwartney and Lawson's (2005) composite index of regulation
■Market stabilising
- 何?:インフレ圧力を抑制したり、マクロ経済のvolatilityを最小化したりするための制度
- proxy : Gwartney and Lawson's (2005) sound money index
例えば中央銀行や為替政策、財政政策など。
■Market legitimising
- 何?:再分配、社会保障などに関する制度。 idiosyncraticなリスクに対して保険とも言える。
- proxy : the Polity IV democracy index
以上。
ちなみに既存研究だとinstitutionsのproxyはこの4分類ではなくて、property rights institutions と contracting institutions だけを入れて実証していたりする。たとえば Acemoglu and Johnson(2005) など。
ラベル:
empirical,
Institutions,
memo
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