動学的パネルデータモデルで実証研究ができるようになるまで道標

■とりあえず

Amazon

Ch7,8でGMMをさらっと復習してCh10,11でパネルの基礎をラーニング

■動学的パネルの理論習得に着手

Amazon

第２章の定常な動学的パネルデータ分析で Difference GMM　やら System GMM　やらをラーニング

Amazon

Baltagiさんの動学パネルの章をつまみ食いしつつ。

■元論文にもあたってみる

Difference GMM はこちら

Arellano and Bond (1991)
"Some tests of Specification for panel data: Monte Calro evidence and an  Application to Employ Equations"
http://restud.oxfordjournals.org/content/58/2/277.short

System GMM はこちら

Blundell and Bond(1998)"Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models"http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407698000098 

■stataの動かし方を簡単にラーニング

Amazon

初動をマスターするにはこれがﾋﾟｶｲﾁだよね

お金を出したくない方はこんな物も落ちているからネットって素晴しい

ネコでもわかるStata入門
（PDF）　http://www.econ.hit-u.ac.jp/~bessho/paper/02/stata1.pdf

■では、取りかかろう

 Cameron & Trivedi さんには Difference GMM に関してもかんたーーーんな理論とStataのコマンドとその推計例が載っている。これを参考にしながらStataのコマンドをラーニング

過去記事："Microeconometrics Using Stata, Revised Edition が激しく便利すぎる件"
http://cltt-newtabs.blogspot.com/2011/10/microeconometrics-using-stata-revised.html

System GMM に関しては過去記事のリンクなんかを参照

過去記事："System GMM推計まとめ"
http://cltt-newtabs.blogspot.com/2011/12/system-gmm.html

特に How to do xtabond2 なんかは分かりやすいかな。


てな訳で、これでだいたいざっくりと理論とstataの運用の最低限な所はラーニングできたのだろうか。もちろん、実証分析で知っておくべき基本的な所はしっている様な前提でだけどね。誰かの参考になればいいな～

さあ、貴方も明日から楽しい実証らいふ。


■例えば

東大の澤田先生がRIETIに援助と経済成長に関する実証分析でSystem GMMを使っている論文があるので覗いてみてもいいかも。

"援助氾濫と経済成長：クロスカントリーデータによる分析"
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/rd/013.html